5月26日中午，由中国人民大学经济学院数量经济教研室主办的2014年第6期数量经济学Seminar在明德主楼728会议室进行。来自南加州大学经济系的周前坤博士做了题为《Estimation of Time-Invariant Effects in Static Panel Data Models》的报告。经济学院赵国庆教授、韩松副教授、杨斌副教授、虞义华副教授、江艇博士、王旖旎博士、时文东博士、章永辉博士以及相关领域的博士、硕士生参加了研讨会。

在近1个小时的报告中，周前坤博士详细介绍了他在静态面板数据模型方面的最新研究成果。在该项研究中，他们主要关心的是面板数据模型中的时不变 (time-invariant) 变量系数的估计和统计推断问题。在大N和小T的情况下，当工具变量的内生性出现或不出现时，他们分别为时不变变量系数提出FEF (Fixed-Effect Filtered) 和FEF-IV (Fixed-Effect Filtered Instrument Variable) 估计量，并证明这两类估计量是相合的，且都服从渐近正态分布。他们通过将FEF估计量和Plumper and Troeger (2007) 的FEVD (Fixed-Effect Vector Decomposition) 估计量做比较，找到了这两类估计量等价的条件，并发现FEVD的渐近协方差估计量是不相合的。此外，他们也将FEF-IV估计量和Hausman 和Taylor (1981)中的估计量做了全面的比较。大量的模拟说明他们提出的FEF估计量具有非常好的有限样本性质，如在估计中具有较小的偏差和均方根误差，和在检验中具有良好的size等。

与会者就周前坤博士的研究设定以及许多的应用方面的问题行了热烈的讨论。

（编辑：王宝奎，陆美贺；核稿：丁凯）